Торговля на форекс должна быть системной. Спонтанные торговые решения по ряду причин не дают положительного результата. Большинство трейдеров имеют свои торговые стратегии и системы, позволяющие получать четкие параметры для входа в рынок и выхода из него и определяющие точные параметры рисков и прибыли. Чтобы правильно построить торговую систему, нужно знать основные составляющие системы и этапы построения.

В качестве примера системы будет использована внутридневная система Кетти Лин «Дейтрейдинг», основанная на использовании прорывов границ предыдущего дня. Этапы построения системы:

1. Выбор типа системы. Система может быть трех типов: трендовая система, система на прорыв и флэтовая система.

рис.1 Трендовая торговля	рис.2 Торговля на пробой	рис.3 Торговля во флете

В зависимости от типа системы подбираются индикаторы, рабочий тайм-фрейм и иногда валютная пара. Каждой системе свойственны свои особенности выставления стоп-ордеров. Тип рассматриваемой нами системы – система на прорыв, но так как прорыву предшествует флэт, при построении системы будут использованы не только индикаторы прорыва, но и индикаторы флэта.

2. Выбор валютной пары и тайм-фрейма. Большинство ТС, основанных на техническом анализе, можно использовать с любой валютной парой. Торговая система «Дейтрейдинг» также не имеет предпочтений в выборе валютной пары – EUR/USD, GBP/USD, GBP/JPY и др. Рабочие тайм-фреймы: дневной для измерения диапазонов и часовой для определения момента входа в рынок.

3. Подбор основных индикаторов форекс. Для трендовой системы хорошо подходят скользящие средние и Parabolic SAR. В нашем случае потребуются полосы Боллинджера и индикатор ADX, которые помогут распознать снижение волатильности перед прорывом. Показания индикатора ADX также будут использоваться для наблюдения за поведением цены после прорыва.

4. Подбор индикаторов-фильтров. Фильтры нужны для того, чтобы ТС давала меньше ложных сигналов. Когда показания индикатора-фильтра совпадают с показаниями основных индикаторов, вероятность возникновения ложного сигнала снижается. Фильтрами для стратегии были выбраны индикатор RSI и стохастик. Они будут использоваться, только находясь в состоянии перекупленности/перепроданности.

5. Вход в рынок. По правилам ТС «Дейтрейдинг» дневной диапазон торгуемой пары должен помещаться внутри диапазона предыдущей дневной свечи хотя бы в течение 2 последующих дней. В это время на дневном графике индикатор ADX со стандартным периодом 14 должен находиться под уровнем 35, а полосы Боллинджера должны сужаться. Точка входа будет находиться на 10 пунктов выше (если цена пробьет диапазон вверх) максимума предыдущего дня или на 10 пунктов ниже (при пробое диапазона вниз). Так как до прорыва неизвестно направление цены, для входа в рынок используются отложенные ордера (первый на покупку, второй – на продажу).

Неверные точки входа отфильтровываем следующим образом: если индикатор RSI или стохастик попадают в зону перекупленности, то отложенный ордер на покупку лучше не ставить. Если эти индикаторы расположены в зоне перепроданности, то не стоит открывать короткую позицию.

6. Выход из рынка. Для определения правильной точки выхода используем риск-менеджмент. По правилам стратегии "Дейтрейдинг", при достижении ценой одного из отложенных ордеров другой ордер удаляем, а на его уровне выставляем стоп-лосс.  Величина профита должна быть вдвое больше величины стопа. Пример: стоп-лосс 50 пунктов, тейк-профит устанавливаем на 100 пунктов. Удачной торговли!

рис.4 Пример одной сделки

Использование материалов сайта только с разрешения администрации и при наличии активной обратной ссылки.