Торговая стратегия На новостях Nonfarm Payrolls
Просмотров: 15415
(18 голоса, среднее 4.17 из 5)
Торговые стратегии форекс
04.06.2011 04:16

Торговая стратегия на новостях NonfarmPayrolls Nonfarm payrolls (нонфарм) – важнейший индикатор рынка труда в США, который создает очень мощное движение по доллару в течение 2-3 часов после выхода данных. Индикатор выходит в 12:30 по GMT в первую пятницу каждого месяца. При рассмотрении торговой стратегии будем использовать пару GBP/USD, т.к. отдаем предпочтение данной паре в собственной торговле. При этом стратегию можно использовать и на других парах с учетом их волатильности.



Начало работы (12:20-12:29)
В день выхода новостей не рекомендуем торговлю до времени выхода NFP. В такой период рынок часто совершает ложные пробои уровней или находится в узком (35-50 пунктов) диапазоне. Весь торговый потенциал должен быть задействован с 16:30.

1. Выставление ордеров
За 5-10 минут до выхода показателя выставляем ордера в обе стороны, т.к. NFP сложно предсказать, а реакция рынка на индикатор еще более непрогнозируемая. Ранее открытые позиции перед выходом NFP лучше закрыть.
Практика показывает, что часто рывок рынка в первую минуту данных совершается в одну сторону, после чего идет резкое движение в обратную сторону. Все это происходит в течение нескольких минут. Для избежания ложного срабатывания, ордера выставим на +/- 35 пунктов от текущего уровня цены (рис.1):

 

выставление ордеров до выхода новостей nonfarm payrolls

 

Рис.1 Выставление ордеров

Одновременно(!) с ордерами выставляем стопы: порядка 20-30 пунктов (в зависимости от ситуации). Еще раз отметим важность установки стопа ОДНОВРЕМЕННО с ордерами (на тот случай, если у брокера “вдруг” упадет связь или произойдет еще что-нибудь непредвиденное).

2. Выход данных (12:30 – 12:31)
После того, как вышли данные, рынок резко рванет вверх или вниз. Не нервничайте и трезво смотрите в торговый терминал. Один из ваших ордеров сработает, второй останется активным. Если вы имеете текущую прибыль более 25-30 пунктов, настоятельно рекомендуем либо сразу передвинуть стоп в безубыток, либо поджимать его постепенно – сначала 20, потом 15 и так далее до безубытка. Далее внимательно отслеживаем последующие 20-25 минут данных – именно по этому отрезку времени можно судить о целенаправленности рынка.

3. Первая возможная фиксация прибыли (12:45-13:05)
Цена вышла в одну из сторон и зависла на 10-15 минут на одном уровне (под зависанием мы понимаем движение в диапазоне 15 пунктов без дальнейшего продвижения). В такой ситуации Вы должны немедленно фиксировать имеющуюся прибыль (она может быть от 10 до 50 пунктов), для того, чтобы подготовится к разводу рынка. Именно зависание цены очень часто говорит о том, что настроение рынка меняется (дело в том, что вместе с NFP в 12:30 выходят данные по безработице, среднему часовому доходу, и эти данные могут проявить свое действие уже после выхода NFP).
Данные по NFP от 1 апреля 2005 года идеально подходят под модель рыночного разворота, поэтому я буду использовать графики последнего выхода (график минутный линейного формата – рекомендую всем при четком отслеживании импульсного движения) (рис.2):

период зависания рынка после выхода новостей nonfarm payrolls

 

Рис.2 Первая возможная фиксация


Возможная первая фиксация прибыли в 13:00 неслучайна. Дело в том, что в 13:00 открываются торги в Чикаго и в рынок входит вся Америка.

4. Подготовка к повторному входу в рынок (12:45-13:05)
Итак, мы зафиксировали часть прибыли и теперь нужно решить, что делать дальше. И опять у нас есть два варианта - работать в сторону сработавшего ордера или ожидать развода рынка и двигаться вместе с ним. Снова работаем ордерами в обе стороны.
Сразу же после фиксации выставляем два ордера – первый ордер в сторону вашего последнего трейда (цена пробоя ордера должна быть на 10 пунктов выше максимального/минимального хая/лоу по NFP (рис.3)), второй – по принципу 50% -5 пунктов (пояснение: если цена преодолевает более половины роста/падения, она с большой долей вероятности вернется к началу движения как минимум) (рис.3):

подготовка к повторному входу по стратегии на новостях nonfarm payrolls

Рис.3 Подготовка к повторному входу


5. Повторный вход в рынок (12:50 – 13:10)
После срабатывания одного из выставленных ордеров, второй можно снимать. Теперь важно как можно быстрее выставить стоп в ноль, чтобы не получить убытки (порядок определения уровня стопа описан выше). Если у Вас сработал ордер в сторону первого Вашего ордера – это целенаправленное движение, и оно может продлиться еще 70-150 пунктов как минимум.
Если после повторного входа произошло еще одно зависание цены на 10-15 минут, немедленно фиксируйте прибыль. (13:10-13:50)
Из личного опыта: практика показывает, что повторное зависание цены наиболее вероятно около точки начала рывка.

6. Последний вход в рынок (13:50-14:10)
Последний вход в рынок – пробой точки зависания и продолжение развода рынка. Становиться в обратную сторону не рекомендуем, так как если рынок снова вернется в половинный диапазон размаха после NFP, это будет означать, что силы быков и медведей на рынке равны, и двинуть цену в сторону наименьшего сопротивления в данный момент очень сложно. Ордер на продолжение развода выставляем по уже известной нам схеме «хай (лоу)+-10 пунктов» (рис. 4):

последний вход в рынок по торговой стратегии на новостях nonfarm payrolls

Рис.4 Последний вход в рынок

7. Последняя фиксация прибыли (14:50-15:30)
Время для фиксирования прибыли разное. Чаще всего, рынок достигает максимального (минимального) значения по NFP в период 14:40-15:30 по GMT. Вы можете выбрать другой вариант развития событий – работать с трейлингом 10-15 пунктов и закрыться по первому стопу.

Данная стратегия описывает наиболее сложный вариант развития событий после выхода NFP. Однако бывает и так, что после первого рывка зависания цены нет, и рынок двигается однонаправлено. В таком случае рекомендуем работать с трейлингом 30-40 пунктов по GBP/USD. По другим парам меньше. Однако и для такого развития событий период фиксации прибыли остается неизменным: 14:50-15:30.

Работа с трейлингом
После того, как стоп выставлен в безубыток, рекомендуем работать с трейлингом 30-40 пунктов. Когда текущая прибыль достигнет величины более 100-120 пунктов, трейлинг можно уменьшить до 25-30. Ближе к периоду фиксинга, стоп можно уменьшить до 15-25.