Описание: Форекс индикатор IND Correlation показывает, как менялся коэффициент корреляции (автокорреляции) между двумя финансовыми инструментами.

Входные параметры индикатора:
Symbol1 - название "ведущего" фин. инструмента из "Обзора рынка".
Symbol2 - название "ведомого" фин. инструмента из "Обзора рынка".
Depth - глубина выборки (размер скользящего окна) в барах для расчета коэффициента корреляции.
Shift - сдвиг (в барах) "ведомого" фин. инструмента относительно "ведущего". Чаще всего используется для расчета коэффициента автокорреляции.
ExpKoef - коэффициент для построения экспоненциального сглаживания КК. Используется для оценки мат. ожидания КК.

Автор: hrenfx

скачать индикатор форекс IND Correlation

Примеры работы форекс индикатора IND Correlation:

Корреляция EUR/USD и GBP/USD на суточной выборке слабая (большой доверительный интервал чуть выше 0.5).

Автокорреляция:

Видно, что валютная пара EUR/USD сильно коррелирует сама с собой с окном в сутки и сдвигом на час.

Пример высококоррелируемых фин. инструментов:

Дополнения: кривая экспоненциального сглаживания позволяет сделать оценку мат. ожидания КК за определенный промежуток времени (задается через экспоненциальный коэффициент ExpKoef). За счет оптимизации расчетов, индикатор очень быстро вычисляет коэффициенты корреляции.

Важно: значения корреляции надо правильно интерпретировать. Корреляция характеризует только степень линейной взаимосвязи.