52 Форекс индикатор IND Сorrelation
Просмотров: 19577
(5 голоса, среднее 3.20 из 5)
Индикаторы форекс для МТ4
03.11.2010 09:43

скачать индикатор форекс мт4 IND CorrelationОписание: Форекс индикатор IND Correlation показывает, как менялся коэффициент корреляции (автокорреляции) между двумя финансовыми инструментами.

 

 

 

Входные параметры индикатора:
Symbol1 - название "ведущего" фин. инструмента из "Обзора рынка".
Symbol2 - название "ведомого" фин. инструмента из "Обзора рынка".
Depth - глубина выборки (размер скользящего окна) в барах для расчета коэффициента корреляции.
Shift - сдвиг (в барах) "ведомого" фин. инструмента относительно "ведущего". Чаще всего используется для расчета коэффициента автокорреляции.
ExpKoef - коэффициент для построения экспоненциального сглаживания КК. Используется для оценки мат. ожидания КК.

Автор: hrenfx


скачать индикатор форекс IND Correlation


Примеры работы форекс индикатора IND Correlation:


Корреляция:

индикатор метатрейдер IND Correlation

пример работы индикатора форекс для мт4 IND Correlation

Корреляция EUR/USD и GBP/USD на суточной выборке слабая (большой доверительный интервал чуть выше 0.5).

Автокорреляция:

пример работы индикатора мт4 IND Correlation

форекс индикатор IND Correlation mt4

Видно, что валютная пара EUR/USD сильно коррелирует сама с собой с окном в сутки и сдвигом на час.

Пример высококоррелируемых фин. инструментов:

графичесикй пример индикатора форекс IND Correlation

 

Дополнения: кривая экспоненциального сглаживания позволяет сделать оценку мат. ожидания КК за определенный промежуток времени (задается через экспоненциальный коэффициент ExpKoef). За счет оптимизации расчетов, индикатор очень быстро вычисляет коэффициенты корреляции.

Важно: значения корреляции надо правильно интерпретировать. Корреляция характеризует только степень линейной взаимосвязи.

 

Все форекс индикаторы для MT4